期權研究

白糖期權策略研究周報20170927

來源:| 時間: 2017-09-27 |閱讀量:336 語音播放

白糖期權:

交易策略推薦

上周白糖價格窄幅震蕩下行走勢,由6184升至6155,周跌幅0.47%。,1 月平值期權隱含波動率小幅回落;1801合約隱含波動率呈現右偏狀,隱含目前多頭趨勢較強;本周隱含波動率處于低位,隱含波動率呈現右偏狀,本周推薦繼續持有牛市價差策略。

本周白糖期貨波動率有所回落

10日、 30日、60日及120日歷史波動率皆有所回落,特別是10日歷史波動率,周五收0.063,歷史波動率皆處于歷史波動率25分位數以下(由圖表20波動率錐給出),我們認為白糖期貨歷史波動率長期仍有上升空間,基于波動率的均值回復性,可考慮做多Gamma獲取波動率上升帶來的收益,但歷史波動率有大幅突破需待觀察;1 月平值期權隱含波動率小幅回落,1801合約隱含波動率呈現右偏狀,隱含目前多頭趨勢較強。



13

分享至:

城市猎人电子游艺
余额宝为什么稳赚不赔 北京pk赛车官网直播 重庆时时彩是合法吗 黑龙江11选5 赌大小必赢数学公式 歌手都是怎么赚钱的 湖南快乐10分 516棋牌游戏中心网站 七乐彩杀号彩宝贝 四方河南麻将官方网站 火爆通比牛牛手机版下载 时时彩开奖号码 大乐透投注时间截止到几点 成都麻将打5元算法图片 浙江快乐12开奖软件 皇冠手机足球即时指数24500