期權題庫

商品期權考試題(三)

來源:| 時間: 2017-10-26 |閱讀量:1761 語音播放

選擇題(共20題,每題4分)

豆粕期權的最小變動價位為(??? )。

A. 1

B. 2

C. 0.1

D. 0.5

預期后市標的物價格下跌,期望獲得權利金,投資者適宜選擇(?? ?)策略。

A. 賣出看跌期權

B. 買入看跌期權

C. 買入看漲期權

D. 賣出看漲期權

預期后市白糖期貨價格上漲,期望獲得權利金,投資者適宜選擇(??? )策略。

A. 賣出白糖期貨看跌期權

B. 買入白糖期貨看跌期權

C. 賣出白糖期貨看漲期權

D. 買入白糖期貨看漲期權

某日大商所行情如下圖,標的為m1709,行權價為2600的看漲期權的最新價是(??? )。

成交量 漲跌 最新 CP 最新 漲跌 成交量
78 13.5 267.0 2400 3.0 -1.0 104
30 12.5 220.5 2450 5.0 -3.5 174
64 7.5 173.0 2500 8.5 -7.5 984
204 6.5 134.0 2550 17.0 -10.5 946
278 3.0 97.5 2600 30.5 -14.0 814
592 4.0 71.0 2650 53.0 -14.0 1156
1222 3.0 49.0 2700 80.5 -15.0 398
482 4.0 34.0 2750 115.0 -14.5 164
豆粕期權??? 成交:20110??? 持倉:207004

A. 49.0

B. 30.5

C. 80.5

D. 97.5

鄭州商品交易所白糖看漲期權履約行權后,看漲期權買方按行權價格獲得白糖期貨的(??? )持倉,賣方按行權價格獲得白糖期貨的(??? )持倉。

A. 買,買

B. 賣,買

C. 買,賣

D. 賣,賣

某期權投資者欲在SR805C6900買入開倉5手,在選擇合約時選擇成SR805P6900,該風險屬于(??? )。

A. 流動性風險

B. 操作風險

C. 信用風險

D. 市場風險

標的物行權價格為80元/噸的看漲期權,若其標的物市場價格為60元/噸,則該期權內在價值是(??? )元/噸。

A. 0

B. 20

C. 70

D. 50

M-1807-P-2700合約表示(??? )。

A. 行權價格為2700元/噸的看跌期權合約

B. 行權價格為2400元/噸的看漲期權合約

C. 行權價格為2400元/噸的看跌期權合約

D. 行權價格為2700元/噸的看漲期權合約

投資者參與期權交易,應當遵循(???? )原則,不得以不符合適當性標準為由,拒絕承擔交易結果與履約責任。

A. 買進看漲

B. 賣出看跌

C. 買賣自負

D. 風險共擔

開通期權交易權限前,期貨公司應當向投資者充分揭示期權的(??? )。

A. 通脹風險

B. 匯兌風險

C. 交易風險

D. 利率風險

期權買方有權在將來某一時間,按照(??? )買入或賣出一定數量的標的物。

A. 最低價格

B. 特定價格

C. 最高價格

D. 任意價格

當標的期貨價格為(??? )元/噸時,行權價格為2500元/噸的豆粕看漲期權為虛值。

A. 2400

B. 2600

C. 2700

D. 2500

預期后市標的物價格上漲,又不愿交納交易保證金,投資者適宜選擇(??? )策略。

A. 買入看跌期權

B. 買入看漲期權

C. 賣出看跌期權

D. 賣出看漲期權

為了防范豆粕期貨價格大幅下跌的風險,又不愿交納交易保證金,投資者適宜選擇(??? )策略。

A. 買入豆粕期貨看跌期權

B. 賣出豆粕期貨看跌期權

C. 賣出豆粕期貨看漲期權

D. 買入豆粕期貨看漲期權

期權行權或者履約后,期貨合并持倉超過持倉限額,則(??? )。

A. 投資者可以一直持有該期貨持倉

B. 投資者必須平倉已有的所有期貨持倉

C. 投資者會收到交易所處罰通知

D. 投資者期貨持倉超過限額部分可能被強行平倉

下列不屬于期權了解方式的是(??? )。

A. 開倉

B. 行權

C. 平倉

D. 放棄

下列屬于普通投資者享有的特別保護的是(??? )。

A. 信息告知、風險提示、適當性匹配

B. 信息告知、風險警示、風險共擔

C. 信息告知、風險共擔、適當性匹配

D. 風險警示、適當性匹配、風險共擔

看跌期權的賣方承擔(???? )。

A. 賣出標的的潛在義務

B. 買入標的物的權利

C. 買入標的物的潛在義務

D. 賣出標的物的權利

開通期權交易權限。交易所要求投資者提供(??? )。

A. 銀行存款證明

B. 仿真交易經歷

C. 房產證明

D. 股票交易經歷

客戶進行商品期權交易,應該使用(??? )。

A. 股票交易編碼

B. 期貨交易編碼

C. 遠期交易編碼

D. 仿真交易編碼


判斷題(共10題,每題2分)

對于期貨看跌期權,當標的期貨合約市場價格等于其行權價格時,期權為平值期權。

A. 正確

B. 錯誤

風險承受能力最低類別的投資者只可購買或接受R1風險等級的產品或服務。

A. 正確

B. 錯誤

美式期權和歐式期權與其交易地域無關。

A. 正確

B. 錯誤

期權賣方無需交納保證金。

A. 正確

B. 錯誤

如果其他條件不變,隨著期權臨近到期日,該期權的時間價值就會逐漸增大。

A. 正確

B. 錯誤

豆粕期權的最后交易日為期貨合約交割月前一個月的第5個交易日。

A. 正確

B. 錯誤

對于期貨看漲期權,當期貨合約市場價格低于其行權價格時,期權為實值期權。

A. 正確

B. 錯誤

看漲期權買方預期期權合約的標的物價格將會上漲。

A. 正確

B. 錯誤

期權賣方可能發生巨額損失,這一損失可能遠大于該期權的權利金,并可能超過投資者存放在期貨公司的初始保證金以及追加保證金。

A. 正確

B. 錯誤

商品期權交易不設漲跌停板。

A. 正確

B. 錯誤



答案:DDADC, BAACC, BABAD, AACBB, AAABB, ABABB










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